期货初始保证金分配比例-法师兄

期货初始保证金分配比例

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 16:26:48 320 人看过

正向套利：卖出期货，买入现货，最低保证金比例a,如果期货合约上下浮动为(+-b)，我们需要考虑期货合约下跌时候所面临的追加保证金风险，初始保证金分配比例应该为a+b+ab

例子：最低保证金比例20%，期货价格为100万，如果以最低20%比例分配保证金，那么保证金账户有20万，如果合约价格上涨20%，交易者损失20万，保证金账户为零，面临保证金不足风险。

如果以a+b+ab的比例分配，也就是20%+20%+20%*20%=44%的比例分配。

保证金账户44万，如果期货价格上涨20%，保证金损失20万，保证金账户余额为24万=(100*(1+b)a=100*120%*20%=24万)，我们保证金账户的余额依然符合最低保证金比率20%

反向套利：买入期货，卖出期货，同样如果期货价格下跌，我们也面临保证金损失的亏损，在反向套利中，初始保证金分配比率为a+b-ab。

例子：期货价格100万，最低保证金20%，以a+b-ab的比例分配保证金，20%+20%-4%=36%，保证金账户36万，如果价格下跌20%，保证金损失100*20%=20万，余额16万(100*(1-20%)20%)=16万)依然是期货价格的20%，避免了保证金不足风险。

这里比例是最安全，保守的分配比例，在现实操作中，涉及到资金利用率的问题，不必严格按照这个比例分配，但是可参考此比例，分配仓位，预留出一定的保证金，来应对价格浮动带来的保证金不足风险。

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