利率互换的交易机制是怎样
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-15 08:04:18 147 人看过

一、利率互换的交易机制是怎样

利率互换是受合同约束的双方在一定时间内按一定金额的本金彼此交换现金流量的协议。在利率互换中,若现有头寸为负债,则互换的第一步是与债务利息相配对的利息收入;通过与现有受险部位配对后,借款人通过互换交易的第二步创造所需头寸。利率互换可以改变利率风险。

固定利率支付者:在利率互换交易中支付固定利率;在利率互换交易中接受浮动利率;买进互换;是互换交易多头;称为支付方;是债券市场空头;对长期固定利率负债与浮动利率资产价格敏感。浮动利率支付者:在利率互换交易中支付浮动利率;在利率互换交易中接受固定利率;出售互换;是互换交易空头;称为接受方;是债券市场多头;对长期浮动利率负债与固定利率资产价格敏感。

二、利率互换的优点

①风险较小。因为利率互换不涉及本金,双方仅是互换利率,风险也只限于应付利息这一部分,所以风险相对较小;

②影响性微。这是因为利率互换对双方财务报表没有什么影响,现行的会计规则也未要求把利率互换列在报表的附注中,故可对外保密;

③成本较低。双方通过互换,都实现了自己的愿望,同时也降低了筹资成本;

④手续较简,交易迅速达成。利率互换的缺点就是该互换不像期货交易那样有标准化的合约,有时也可能找不到互换的另一方。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 05:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多债务利息相关文章
  • 中国人民银行关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知
    银发〔2006〕27号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部、各省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行,各政策性银行、国有商业银行、股份制银行,全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司:为丰富全国银行间债券市场投资者(以下简称市场投资者)风险管理工具,规范和引导人民币利率互换交易,加快利率市场化进程,现就开展人民币利率互换交易试点的有关事宜通知如下:一、本通知所称人民币利率互换交易(以下简称互换交易)是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为,其中一方的现金流根据浮动利率计算,另一方的现金流根据固定利率计算。二、市场投资者中,经相关监督管理机构批准开办衍生产品交易业务的商业银行,可根据监督管理机构授予的权限与其存贷款客户及其他获准开办衍生产品交易业务的商业银行进行利率互换交易或为其存贷款客户提供利率互换交易服务;其他市场投资者只能与其具
    2023-06-07
    336人看过
  • 年利率与月利率的换算
    什么是利率?所谓利率,是“利息率”的简称,就是指一定期限内利息额与存款本金或贷款本金的比率。通常分为年利率、月利率和日利率三种。年利率,指一年的存款利率。年利率按本金的百分之几表示,月利率按千分之几表示,日利率按万分之几表示。年利率与月利率的换算公式年利率转换为月利率的公式为:月利率=年利率/12。比方说年利率是7.05%,换算成月利率就是7.05%/12=5.875‰。一般银行的存款利率是用年利率表示,而在房贷合同上的利率都用月利率来表示。看过上面的年利率与月利率的换算方法,是不是觉得很简单呢?了解利率之间的转化关系,不仅有利于大家计算利息,也有助于提前制定还款计划。除了了解利率之间的换算方法,我们也需要知道影响贷款年利率的因素有很多,每个银行不同的贷款产品都有着不同的贷款利率,大家在申请贷款前,应该多去银行了解最新的消息,这样对于申请贷款来说百利而无一害。
    2023-05-01
    282人看过
  • 央行与证监会规范沪港股票市场交易互联互通机制
    11月10日央行发布新闻称,11月4日央行与证监会下发《沪港股票市场交易互联互通机制试点有关问题的通知》(下称《通知》),规范沪港股票市场交易互联互通机制(下称沪港通)试点资金流动。《通知》称,香港中央结算有限公司(下称香港中央结算公司)在境内银行开立人民币基本存款账户后,开立人民币沪股通专用存款账户,专门用于沪股通相关业务资金往来。香港中央结算公司所开立人民币沪股通专用存款账户的利率,按照中国人民银行有关规定执行。香港中央结算公司融入资金的额度不得超过当日沪港通结算所需资金规模,融资期限一般不得超过3天。《通知》规定,中国人民银行、中国证监会及其分支机构对中国证券登记结算公司、香港中央结算公司和其境内开户银行的账户管理、资金汇出入和信息报送等进行监督管理。《通知》规定,人民币沪股通专用存款账户的收入范围包括:汇入沪股通证券交易应付结算资金、应付风险管理资金、应付税款和应付费用;收取沪股通
    2023-06-06
    450人看过
  • 专利交易机制的法律规定有哪些?
    专利交易应当在知识产权的范围内进行处理,中国对知识产权犯罪的规定过去仅分散见于《商标法》、《专利法》以及全国人大颁布的《关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定》和《关于惩治侵犯著作权的犯罪的决定》中,并没有将其认定为独立的犯罪类别。专利交易是指将专利以有偿的方式在不同的经济主体间的转移。其中,买方取得专利使用权或所有权,卖方获得超额经济利润。专利交易是以货币为媒介的产权,包含产权的产品和服务的价值交换。一、专利交易的运营模式1.合同式专利交易任何一宗专利交易都将以合同形式确定。合同式专利交易特指不以专利交易中介机构为传导,而是按照有关合同的法律法规所设定合同要件,专利出让者与受让人双方自主进行专利交易方式。此类型主要包括专利技术转让协议、专利技术承包协议、专利技术咨询协议、专利技术服务协议和专利技术入股协议等。合同式专利交易一般适用于专利交易主体比较单一、明确,而专利交易标的比较复杂的情形。2
    2023-03-20
    63人看过
  • 年利率怎么换算成月利率
    换算公式为:月利率(%)=年利率(%)÷12日利率(%)=年利率(%)÷360拓展资料:年利率月利率关系:年利率一般用%(百分之),月利率一般用‰(千分之)表示;年利率与月利率的关系:月利率=年利率/12,年利率=月利率*12。举例:年利率是6.15%,换算成月利率就是6.15%/12=5.125‰(一般银行在房贷合同上的利率都用月利率来表示)。年利率月利率计算方法1、定期计息定期计息的贷款,规定每季度末月20日为结息日,计息期为上季末月21日起至本季末月20日止。计算公式=计息积数×(贷款年利率÷360)2、逐笔结息逐笔结息即利随本清的结息方式。贷款利息=贷款金额×贷款天数×(贷款年利率÷360)
    2023-05-01
    163人看过
  • 同业拆借利率的交易方式
    (1)要求拆入的银行直接与另一家商业银行接触并进行交易;(2)通过经纪人从中媒介,促成借贷双方面议成交;(3)通过代理银行沟通成交,即拆出行和拆入行都用电话通知代理行,由代理行代办交易,其大致过程是由拆出银行通知中央银行将款项从其准备金账户转到拆入银行的账户,中央银行借方记拆出银行账户,贷方记拆入银行账户,由此完成拆借过程。各国同业拆借市场利率比较一个稳定有序的货币市场必须具备市场化的利率体系,本文通过分析比较各国同业拆借市场的利率,得出我们可以从中汲取借鉴的经验。1、美国同业拆借市场的利率在美国,货币市场利率结构的基础是短期国库券收益率水平,因为短期国库券被认为是违约风险为零,市场价值也最小。由于其低风险与适销性,短期国库券在货币市场上具有最低的收益率。货币市场上大多数其他收益率是在短期国库券收益率基础上按比例增加。因联邦资金贷款的风险低、期限短(通常是隔夜的),故联邦资金贷款收取的利率
    2023-08-17
    437人看过
  • 贷款日利率和年利率怎么换算
    一、贷款日利率和年利率怎么换算一般来说,年利率是按照一年为周期计算的利率,用百分数来表示,日利率一般是用万分数来表示。年利率换算成日利率的公式为:日利率=年利率÷360(天);日利率换算成年利率的公式为:年利率=日利率×360(天)。假设年利率是7.05%,那么使用公式换算就可以得出日利率利率为7.05%/360=0.20%。如果日利率为利率为0.05%,那么通过公式则可以换算出年利率为0.05%*365=18.25%。二、个人申请贷款担保需提供哪些基本资料1、个人贷款申请报告;2、申请人身份证(复印件);3、户口簿(借款人、配偶复印件);4、非本地户籍人士提供有效居住证明、居住证或暂住证等(复印件);5、未婚证明(公司或街道开具证明);6、结婚证书(复印件);7、配偶的身份证(复印件);8、配偶同意贷款证明书;9、配偶同意房产抵押的证明书;10、法人代表身份证明及申请人收入证明(公司出具
    2023-04-30
    205人看过
  • 年利率利息怎么算的计算方法,月利率和年利率怎么换算
    年利率利息计算方法是等于利息除以本金与期限(年)之积。月利率和年利率的换算是先算出月利率而后用月利率与十二个月相乘得到,另外银行的年利率和月利率不同时间推出的换算方法不同。一、年利率利息怎么算的计算方法年利率的计算方法是利息/本金*期限(年)。年利率,以年为计息周期计算的利息(一年的存款利率)。所谓利率,是利息率的简称,就是指一定期限内利息额与存款本金或贷款本金的比率。如,存了10000元,年利率是2.0%,那么一年的利息就是:10000×2.0%=200元二、年利率和月利率怎么换算月利率和年利率的换算方式是用月利率乘以十二个月。1.年利率年利率的意思是一年的存款利率或贷款利率,通常是用百分数来表示,计算的公式是:年利率=利息/本金*期限(年)2.月利率月利率的意思是以月作为周期计算利率,月利率可以用百分数或千分数表示,很多网贷都是采取月利率的方式计息,其计算公式是:月利率=利息/本金*期
    2023-04-26
    175人看过
  • 一般的专利交易费用是怎样的
    专利转让费用分为三部分:1、国家部门收取的规费向国家知识产权局提交《著录项目变更申报书》,自提出请求之日起一个月内缴纳著录项目变更手续费250元。2、专利权的转让费用根据专利的类型、技术等方面来考虑,几千到几十万的都有,需要您和对方协商的。3、机构代理费代理费是代理机构为委托人提供各项服务收取的费用。各个代理机构有自己的规定和算法,代理费主要包含了提供咨询、准备申请文件、以及从专利局受理申请到最终授权或者驳回过程中的一些事务处理,通常都是在委托时一次性收取的,当然,根据委托人及内容的不同,金额和付款方式双方还是可以协商的,具体的可以双方签订代理协议来约定。一般来说,代理费用大约在300--3000元左右。另外,专利评价报告的费用大致在3000元左右。2018年专利转让税率是多少:1、个人所得税。个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术及其他特许权取得的所得属于《个人所得税法》第二条所列举
    2023-04-29
    186人看过
  • 年利率和月利率到底怎么换算?
    而大部分金融机构都不会告诉你真实的计算方法,因为小额贷款公司他们一般告诉你的是月利率,看起来很低,但换算成年利率,真实数值比12倍更高!所有贷款公司收取的利息是复利计算的,这没有悬念,因为如果不是复利,那它就不是贷款公司,而是慈善组织了。用月利率乘以12,等于你借了一个月的钱,但属于借了还还、还了借,一共借了12次,而不是一笔钱借了一年,因此那种算法错了。假设某贷款公司的月利率是0.79%,求年利率。计算其实很简单:(1+0.79%)的12次方再减1,即1.0079×1.0079…(一共12个连乘)…×1.0079-1=0.099029481,约等于9.9%。若是按照0.79%×12计算,就会得出9.48%的错误结果。这个计算在普通计算器上也可以操作,只不过有点麻烦。比较简单的是用Excel表计算:随便建立一个Excel表,在随便一个格子里输入:=power(X,12)-1,其中,X就是1
    2023-05-01
    372人看过
  • 年利率、月利率和日利率如何换算
    我国一般公布人民币存款年利率。由于存款期限不同,银行计算利息时需将年利率换算成月利率和日利率,换算公式为:月利率(%)=年利率(%)÷12日利率(%)=年利率(%)÷360年利率除以360换算成日利率,而不是除以365或闰年实际天数366。依据惯例,我国按9的倍数确定年利率数据,年利率换算成日利率除以360,可除尽。中央银行或商业银行在确定利率水平时,已经考虑了年利率、月利率和日利率之间的换算关系。
    2023-06-05
    377人看过
  • 农村互换宅基地的程序是怎样的?
    一、农村宅基地农村宅基地是仅限本集体经济组织内部符合规定的成员,按照法律法规规定标准享受使用,用于建造自己居住房屋的农村土地。农村宅基地是仅限本集体经济组织内部符合规定的成员,按照法律法规规定标准享受使用,用于建造自己居住房屋的农村土地。农民对宅基地只有使用权,土地则属于农民集体所有。二、农村宅基地使用程序农村村民建住宅需要使用宅基地的,应向本集体经济组织提出申请,并在本集体经济组织或村民小组张榜公布。公布期满无异议的,报经乡(镇)审核后,报县(市)审批。经依法批准的宅基地,农村集体经济组织或村民小组应及时将审批结果张榜公布。三、农村宅基地申请的条件1、因子女结婚等原因确需分户,缺少宅基地的;2、外来人口落户,成为本集体经济组织成员,没有宅基地的;3、因发生或者防御自然灾害、实施村庄和集镇规划以及进行乡(镇)村公共设施和公益事业建设,需要搬迁的。农村村民有下列情形之一的,不予批准使用宅基地
    2023-06-27
    449人看过
  • 可交换公司债券利率的含义是什么
    可交换公司债券利率,公司债券票面上载明的债券利息与券面金额之比。债券利率是公司衡量债券筹资成本的基本依据,也成为投资者确定投资与否的客观尺度。债券利率决策问题综合性强,十分复杂,确定发行债券的利率总的原则是既在发行公司的承受能力之内,尽量降低利率,又能对投资者具有吸引力。可交换公司债券可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。可交换债券一般发生在母公司和控股的上市子公司之间,即母公司发行可转换债券,在转换期间,转换为上市的子公司股票。母公司发行债券前,需要将其持有上市子公司股票到指定机构冻结,作为可交换债券的抵押品。可交换债券的条款设计与可转债券非常相似,发行要素通常也有:票面价格、利率、换股比例、发行期限、可回售条款、可赎回条款等。可转换债券和可交换债券本质上没有区别,都是债券嵌入了看涨期权、修正转股期权、赎回期权
    2023-06-13
    111人看过
  •  刑期互换:公诉与强制措施能否互换?
    该段内容讲述了强制措施可以抵消刑期,但只有指定的监视居住、刑事拘留和逮捕可以抵消刑期。被判处管制的,监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的,监视居住二日折抵刑期一日。强制措施如刑事强制措施(包括指定监视居住、刑事拘留和逮捕)可以抵消刑期,但只有指定的监视居住、刑事拘留和逮捕可以抵消刑期。被判处管制的,监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的,监视居住二日折抵刑期一日。 强 制 措 施 与 刑 期 如 何 相 互 抵 消 ?强制措施与刑期是两个在刑事司法中相互关联的概念。强制措施是指在侦查、起诉、审判等环节中,为了保全案件证据、保障诉讼顺利进行而采取的限制人身自由和财产权利的措施。刑期则是指被判处刑罚的罪犯需要服刑的时间。在某些情况下,强制措施和刑期可能会相互抵消。例如,当法院对被告人实施强制措施后,由于被告人无法自由行动,导致其无法参加法庭审理,从而使刑罚的执行受到影响
    2023-09-02
    457人看过
换一批
#债务
北京
律师推荐
    展开

    债务利息是指债权人向债务人提供资金,以获得利息及债务人承诺在未来某一约定日期偿还这些资金的行为。 而个人债务利息则是指债权人向债务人提供资金,债务人承诺在未来某一约定日期偿还这些资金及其约定利息的法律行为。... 更多>

    #债务利息
    相关咨询
    • 互换房屋是否属于房屋交易
      广东在线咨询 2023-02-17
      互换房屋属于房屋交易,是不同程度的房屋交易行为,房地产互换,从其性质和属性来说,仍是不同程度的房地产交易行为,因为它涉及到所有权或者使用权的变更,而且必须交纳有关交易税费。
    • 年利率与月利率的换算
      福建在线咨询 2022-10-21
      什么是利率所谓利率,是“利息率”的简称,就是指一定期限内利息额与存款本金或贷款本金的比率。通常分为年利率、月利率和日利率三种。年利率,指一年的存款利率。年利率按本金的百分之几表示,月利率按千分之几表示,日利率按万分之几表示。年利率与月利率的换算公式年利率转换为月利率的公式为:月利率=年利率/12。比方说年利率是7.05%,换算成月利率就是7.05%/12=5.875‰。一般银行的存款利率是用年利率
    • 月利率或日利率怎么换算成年利率?
      江苏在线咨询 2023-01-03
      1、我国一般公布人民币存款年利率。 2、依据惯例,我国按9的倍数确定年利率数据,年利率换算成日利率除以360,可除尽。 3、中央银行或商业银行在确定利率水平时,已经考虑了年利率、月利率和日利率之间的换算关系。 4、年利率除以360换算成日利率,而不是除以365或闰年实际天数366。
    • 宅基地互换怎样换
      广西在线咨询 2023-03-31
      因为《城乡规划法》已经实施了,所以你们要向村委会申请,然后报乡(镇)人民政府批准,如果在城市规划区范围,就很麻烦,土地也要进行变更,你们村里可能也有类似的情况,问问村委会或者乡亲,只要你和哥哥都同意,审批应该问题不大。
    • 换算年利率和日利率的方法?
      江苏在线咨询 2022-11-20
      1、我国一般公布人民币存款年利率。 2、依据惯例,我国按9的倍数确定年利率数据,年利率换算成日利率除以360,可除尽。 3、中央银行或商业银行在确定利率水平时,已经考虑了年利率、月利率和日利率之间的换算关系。 4、年利率除以360换算成日利率,而不是除以365或闰年实际天数366。