权证业务券商系统技术准备指南-法师兄

权证业务券商系统技术准备指南

来源：互联网时间： 2023-04-24 21:52:50 99 人看过

1、总则

1.为给股权分置提供解决工具，尽快推出权证业务，使参与上海证券交易所（以下简称上证所）权证（Warrants）业务的会员公司能够更好地了解相关技术系统，并尽早做好会员公司端技术系统的改造工作准备，本所编制和发布本指南文档。

2.编制本文档的依据：《上海证券交易所权证业务管理暂行办法》，本所原有的技术系统接口；

3.本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，要减少系统改造对会员公司带来的影响；

4.本文中未涉及的内容请参考上证所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公布的业务实施细则及现有业务规则。

2、权证业务知识介绍

权证是指标的证券发行人或其以外的第三方发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向权证发行人购买或出售标的证券，或以现金结算等方式收取结算差价的有价证券。

2.1权证类别

认购权证是指发行人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买标的证券的有价证券。

认沽权证是指发行人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人出售标的证券的有价证券。

2.2标的证券

权证发行人承诺按约定条件向权证持有人购买或出售的证券。

2.3结算方式

证券给付结算方式：指权证持有人行权时，发行人有义务按照行权价格向权证持有人出售或购买标的证券。

现金结算方式：指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额。

2.4行权

权证持有人要求发行人按照约定时间、价格和方式履行权证约定的义务。

2.4.1行权价格

发行人发行权证时所约定的，权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。

2.4.2行权比例

一份权证可以购买或出售的标的证券数量。

2.5价内权证

指权证持有人行权时，权证行权价格与行权费用之和低于标的证券结算价格的认购权证；或者行权费用与标的证券结算价格之和低于权证行权价格的认沽权证。

3、代码规则

58开头的代码表示权证。使用580－582区间，580XXX为交易代码，对应的582XXX为行权代码。

权证交易和行权代码不重用。

3.1交易

3.1.1代码

交易代码为“580***”，“580000-580799”顺序递增为认购权证，“580800-580999”顺序减小为认售权证。

3.1.2简称

代码简称的8个字位（四个汉字）中：第1至第4个字位用汉字、拼音或数字表示标的证券；第5个至第6个字位用两个大写字母表示发行人；第7字位用一个字母B或P表示认购或认售；第8个字位用一个数字或字母表示以标的证券发行的第几只权证，当超过9只时用A到Z表示第10只至第35只。例如“甲乙ZJBX“表示以甲乙为标的证券认购权证的第33只。发行人名称与两位大写简称的对照表另行公布。

3.2行权

3.2.1代码

行权代码为“582***”，“582000-582799”为认购权证的对应行权代码，“582800-582999”为认售权证的对应行权代码。

3.2.2简称

代码简称的8个字位（四个汉字）中：第1个字位用大写字母A或E表示美式行权或欧式行权；第2个字位用大写字母S或C表示行权时采用证券给付或现金结算方式；第3至第8个字位用用6位数字表示权证到期的年月日。例如“AS060901“表示该权证行权方式美式，行权结算方式为证券给付方式，该权证的到期期限为06年9月1日。

4、业务介绍

本文将按照权证业务的发行、交易、行权、行情若干部分进行描述。

4.1股权分置中的权证发行

股权分置中的权证发行，参考送股的模式。

上市公司大股东将股票托管在登记公司作为抵押，发行相应数量的权证。登记公司直接在投资者账户中增加相应的权证，投资者及券商暂时不需要进行技术改造。

4.2交易

4.2.1规则

权证交易为T+0，即当日买入的权证当日可以卖出；

使用A股账户买卖权证和债券等；

正常情况下，权证交易类似于股票交易，参加9：15－9：25集合竞价，9：30－11：30，13：00－15：00的连续竞价。

权证不进行大宗交易；

4.2.2申报

代码：规定的权证交易代码；

数量：权证交易以100份为最小交易单位，买入申报数量必须是最小交易单位的整数倍。单笔申报数量不得高于100万份（含100万份）；

价格：最小变动单位为0.001元；

4.2.3交易权限

根据业务办法，本所可以根据需要暂停会员的权证自营或经纪业务，或限制其在自营或经纪业务中买入权证。

4.2.4涨跌幅

权证涨幅价格＝权证前一日收盘价格＋（标的证券涨幅价格－标的证券前一日收盘价）×125%×行权比例。

权证跌幅价格＝权证前一日收盘价格－（标的证券前一日收盘价－标的证券跌幅价格）×125%×行权比例。

当计算结果小于等于零时，跌幅价格为零；

标的证券涨跌幅价格＝标的证券前收盘价×（1±涨跌幅比例）。

标的证券涨跌幅价格计算到价格最小变动单位；

标的证券若无涨跌幅限制，则权证也没有涨跌幅限制；

4.2.5权证成交回报

字段名

类型

长度

解释

gddm

Char

投资者股东账户

gdxm

Char

股东姓名

bcrq

Char

成交日期。格式：YYYYMMDD

cjbh

Int

成交编号。

gsdm

Char

券商申报席位代码

cjsl

Char

成交的权证数量

bcye

Char

权证余额

zqdm

Char

580XXX，权证交易代码

sbsj

Char

申报时间。格式为:HHMMSS

cjsj

Char

本次成交时间。格式为:HHMMSS

cjjg

Char

成交价格

cjje

Char

成交金额

sqbh

Char

同委托发送表中REFF字段

Char

买卖方向

mjbh

Char

操作员代码。

4.3行权

行权是指投资者可以按照约定的价格向权证发行人买入股票（认购权证）或者按照约定的价格卖出股票（认沽权证）。

投资者行权通过交易所申报，数据在闭市后由交易所统一发送给登记公司进行处理。

行权是否成功，由登记公司确定。

4.3.1申报要素

数量：为100份的整数倍；

价格：行权价格，必须为规定的行权价格；

证券代码：交易所分配的权证行权代码；

行权指令当日有效；

可多次申报，允许撤单；

买卖方向：买；

4.3.2申报时间

每个交易日9：30－11：30，13：00－15：00；

4.3.3前端检查

投资者发送行权申报时，会员前端系统应对投资者的资金进行控制。

4.4信息

4.4.1行情

交易所发布的行情文件，包括权证交易及权证行权代码。

其中，权证交易代码（580XXX）对应的记录中各字段含义同股票记录。

行情中，行权代码中各字段含义如下。

字段名

字段说明

类型

长度

精度

权证行权代码

Char

行权简称

Char

权证行权价格

Nmeric

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

法律综合知识
图书馆系统技术支持服务协议书

一、协议双方甲方：_________________乙方：_________________二、协议内容经甲乙双方友好协商，应甲方要求乙方提供以下服务：1．协助甲方进行图书馆系统维护并且建立系统维护记录。2．上门进行软件的维护，及时发现问题并解决问题。3．根据甲方的需要，修改系统的配置文件、帐户、打印输出格式、统计报表输出格式等。4．根据甲方软件使用情况及设备情况制定科学的数据备份方案和方法，并协助甲方进行日常数据备份。5．协助同一版本软件的升级工作。6．根据甲方的要求，制作图书馆的主页。7．乙方负责甲方操作员现场培训。8．甲方免费参加乙方在_________或_________组织的操作员培训。三、费用其一年技术支持服务费用为所购软件的_________％。四、服务方式上门及电话服务，二十四小时内响应。五、服务期限自_________年_________月_________日至_____

2023-04-23

338人看过
不可抗力
加工贸易申报系统技术服务合同

甲方：__________________乙方：__________________甲乙双方经过友好协商，为保障加工贸易申报系统的正常运行，本着平等、自愿、互惠互利的原则，现就乙方向甲方提供有关加工贸易申报系统的技术支持和数据保存等服务，达成如下协议：一、甲方的权利义务1．甲方应在本合同签署后____日内向乙方支付____元/年的技术服务费。2．甲方使用乙方提供的加工贸易申报系统，以电子数据的形式向加工贸易审批部门申报加工贸易合同。3．甲方应确保计算机系统和IE浏览器能正常工作，自行解决网络接入问题。4．甲方应指定专人（该人员应具备一定的加工贸易业务知识）负责系统的操作，甲方指定人员发生变动时，应及时通知乙方。指定联系人：____________________电话：________________传真：________________信箱：________________企业进出口经营权

2023-04-23

184人看过
留置
留置权实践中的技术指南

留置权的实行方法：1、置债务人财产后，应当约定或者确定必要的宽限期，并通知债务人。债权人未在担保的法定期限内通知债务人履行义务，直接变价处分留置物的，应当对造成的损失承担赔偿责任；2、留置权人有义务妥善保管留置物。因保管不当造成留置物损失或者损坏的，留置权人应当承担民事责任；3、留置财产的数量或价值应适当。留置财产为可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额。尽量不要自己卖掉留置物，以免引起不必要的纠纷。最好与债务人协商解决或者委托公证处或者拍卖行变卖或者拍卖，或者法院委托有关机关通过诉讼变卖拍卖。必须注意留置权行使的方式、方法和手段有确定享有留置权的前提下，留置权人行使此项权利还必须注意方式、方法和手段的正确性。（一）根据相关法律规定及司法解释，尤其要注意以下几点：1、留置债务人的财产后，应当约定或确定必要的宽限期并通知债务人。《中华人民共和国民法典》第八十七条规定：“债权人与债务人应

2023-07-07

231人看过
仲裁费用
电话系统技术维护协议

电话系统技术维护协议第一条协议范围本协议是关于乙方_______________（维护方）向甲方_______________（提出方）提供集团电话系统有偿技术服务的合约。第二条设备说明1．甲方需维护的设备必须是正规厂家生产的合格产品，有相关部门检验且在正常使用范围内。2．集团电话型号：______________________________集团电话配置：_________________________________第三条费用及付款方式1．_________年技术服务费_________元。2．协议签定之日一次付清。第四条责任与保证1．维护时间自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。2．乙方承诺电话系统正常使用情况下每_________个月派人对甲方以上设备查修及维护；电话系统一旦不能正常使用，

2023-04-23

310人看过

无形资产出资
技术标准：商务标准的权衡规定

1，商务标书包括企业资质、营业执照，相关获奖证书，证明公司业绩的相关文件，有的还需要安全生产许可证、企业简介，具体看招标文件要求。，2，商务标就是投标报价中的价格，也就是预算书；技术标是指施工组织设计等为完成招标文件规定的工程所采取的各种技术措施；经济标基本上就是商务标，不过有的地方看做是控制成本的依据，又可以看做成本价；设计标就是对设计图纸主要从技术及经济两个方面进行综合考虑，从而选择合适的方案。3．技术标书包括图纸设计说明、技术方案、工期计划、人员等，并按招标方要求可能涉及五大员证以及相关的三证。4．如果是建设项目，则包括全部施工组织设计内容，用以评价投标人的技术实力和经验。技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细要求，投标人应当认真按照规定填写标书文件中的技术部分，包括技术方案，产品技术资料，实施计划等等。专利技术入股比例规定比例最高可达到70％。我国原有的《公司法》规定无形

2023-07-07

165人看过
农村集体经济组织
水质检测技术指南

我国相关单位和部门已经出台了水质质检标准，关于地下水质量标准，里边包含了五种的水质分类，其中又可以分为两大类，前四种水质都可以作为生活饮用水，属于第一大类；最后一种水质是不可为人类饮用的，属于第二大类。我国的水质质检标准分为五类：第一类，适用于各种用途的，以地下水化学组分的天然低背景含量为标准的水；第二类，适用于各种用途的，以地下水化学组分的天然背景含量为标准的水；第三类，适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水；第四类，以农业和工业用水要求为标准的。适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可作生活饮用水；第五类，不宜饮用的水。自来水水质检测找什么部门自来水水质检测找产品质量监督检查部门以及卫生局，除此以外可以找当地的自来水公司以及自来水检测中心，具体的原因如下：1、按照规定，自来水公司水质检测中心提供水质检测，按照国家标准进行106项全部检测：（1）电话咨询。要事先确定当地的监测站或防疫站

2023-06-30

161人看过
法律综合知识
武汉驾驶证查询系统指南

武汉驾驶证违章查询系统：

2023-12-07

263人看过
法律综合知识
制动系统技术状况鉴定示范证书

1。事故概况2005年1月1日24时许，王**驾驶粤a.092**牌解放牌柴油货车沿长白高速公路由北向南行驶至和新收费站，造成行人死亡××受市交警支队绿源交警大队事故科委托，确定广东a.092**牌解放牌柴油货车制动系统技术状况鉴定依据（1）事故现场调查记录和事故现场调查简图。2）事故中王**的采访记录。3）事故车辆制动系统试验结果2005年1月23日15:00～16:00，在事故处理人员的陪同下，对广东a.092**牌解放牌柴油汽车制动系统技术状况进行了检查。检查过程及结果如下：1）车辆为双管空气制动系统。2）在后桥三通处，汽车后制动管的管接头从制动软管上脱落，脱落处无锈蚀，为新脱落（见图3）。3）当两个气压计的指示值达到0.6MPa时，左右前轮可以在干燥的沥青路面上抱死拖动。紧急制动以35km/h左右的速度进行，制动距离为15m。4）当两个气压计的指示值达到0.6MPa时，关闭发动机，

2023-05-07

388人看过

消防
消防系统的施工技术要点

(一)灭火系统的安装技术要点1.消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤100mm时，采用螺纹连接;大于100mm采用法兰或卡箍式连接。阀门通常采用闸阀或蝶阀。消火栓箱安装分为明装、暗装和半明装，管道通过钢筋混凝土水箱壁，应安装刚性或柔性防水套管。安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、消防水泵等，应符合规范要求。安装在室外的地上、地下式消防水泵接合器，温度在—20℃以下时应采取相适应的保温措施，以防冻结。2.自动喷水灭火系统的管子公称直径≤100mm时，应用螺纹连接;其他用焊接或法兰连接。喷头布置的水平距离应根据火灾危险等级确定。报警阀组安装应先安装水源控制阀、报警阀，在进行报警阀辅助管道的连接。水力警铃应安装在公共通道或值班室附近外墙上，应方便检修。3.干粉灭火系统管道包括气体管道和干粉管道，这两种管道要求洁净，不能锈蚀。4.气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器，容器阀、选择阀、液体单向

2023-04-24

359人看过
网贷
四象网贷系统用大数据专利技术服务网贷企业

“大数据”是当下炙手可热的名词，看起来有些神秘莫测，却又非常贴近我们的生活。那“大数据”到底是什么意思呢，它指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产，具有数据量大、速度快、类型多、真实性四大特点，是伴随日益普及的网络行为而产生的。大数据本身就只是一个海量信息库，意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。随着大数据时代的来临，随之产生了数据仓库、数据安全、数据分析、数据挖掘等大数据技术，大数据分析自然是各家企业(特别是互联网方面相关的企业)争相追捧的焦点。那什么是“大数据分析”呢?简单来说就是从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力的大数据技术。从技术上看，大数据与云计算的关系密不可分，大数据必然无法用单台的计算机进行处理，必须采用分布式计算架构，同时对海量数据的挖掘，但它必须依托云计算的分布式处理

2023-06-11

279人看过
机动车
河南高速电子不停车收费系统（ETC）业务办理指南

ETC简介：ETC是不停车电子收费系统，ETC专用车道是给那些装了ETC车载器的车辆使用的，采用电子收费方式.ETC(ElectronicTollCollection)不停车收费系统是目前世界上最先进的路桥收费方式。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的。个人用户办理电子不停车收费(ETC)业务①个人身份证原件或驾驶机动车辆证件，并携带机动车行驶证原件(办理电子标签所需);②填写申请表，签署电子标签或中原通储值卡使用协议;③网点柜员审核用户信息，核对无误后，为用户办理中原通储值卡或者电子标签;④用户缴费后，领取中原通储值卡或网点柜员现场安装电子标签。单位用户办理ETC业务①提交单位组织机构代码证或营业执照复印件(加盖公章)，单位授权书(加盖

2023-05-29

83人看过
证监会
证监会下发《交接技术指引》规范风险券商处置

证监会下发《交接技术指引》规范风险券商处置法律之星北京消息:为配合证券公司风险处置工作、防范其信息系统风险，证监会日前下发了《进入风险处置程序证券公司信息系统交接技术指引》。《指引》要求，参与风险处置的托管机构应制定信息技术托管方案，方案应涵盖被托管机构现有的、与托管工作相关的、影响信息系统安全运行的相关内容。在托管机构未进场前，应做好保密工作，未经证监会同意不得公开被托管机构的名称及托管时间；托管期间，各方应保守被托管机构自身及客户的商业秘密。信息技术托管按照不同时期的工作特点分为准备期、交接期、稳定期，《指引》分别对不同时期的托管工作进行了详细的规定。另外还要求，为应对被托管机构信息系统突发故障事件，建立健全信息系统故障应急响应机制，应制定被托管机构信息系统故障应急预案。

2023-06-09

301人看过

法律综合知识
济南驾驶证网上查询系统使用指南

济南市驾驶证积分及车辆违法查询系统注意事项：1、为保证驾驶员个人信息安全，防止被他人盗用，请先注册。以便查询个人及车辆的交通违法信息。该注册为免费注册。2、注册时：如果只查询驾驶员的积分信息，就只填写驾驶员的驾驶证信息即可；如果只查询车辆的违章信息，需填写驾驶员的驾驶证号、车辆的车牌号、车辆行驶证号、车牌的背景颜色注册即可。3、如果您的车辆是鲁A，请您在该网页进行查询！4、输入正确的用户名和密码，登录到查询系统后会弹出查询系统主页面，如果没有弹出该页面应查看该页面是否被浏览器阻截，如果被阻截应在浏览器设置中选择‘显示弹出对话框’。

2024-04-12

302人看过
债务人
债务纠纷案件证据准备指南

债务纠纷案件应当提供的证据如下：1、能够证明存在债务关系，如合同、借条、收据、借条等；2、被告已履行义务，逾期不履行义务的证据；3、如果有担保人或介绍人，必须提供担保人或介绍人的姓名、性别、年龄、工作单位和家庭住址。如果是单位担保，必须提供单位名称、地址、法定代表人等；4、提供被告不履行义务的证据。个人债务纠纷案件当事人应提供的证据材料（一）原告应提供包括：1、能证明与被告之间存在债权的证据材料。如合同、借条、收据、欠条等；2、自己已履行义务而被告逾期不履行义务的证据。如钱款在何日何地通过什么方式交给了被告，而被告到期仍不归还，最好能提供与债权、债务人无关系的证明人；3、如有担保人或介绍人，必须要提供担保人或介绍人的姓名、性别、年龄、工作单位、家庭住址，若是单位担保，须提供单位名称、地址、法定代表人等情况；4、提供有关被告不履行义务的原因的证据。（二）被告主要提供足以证明债务已经履行或者已

2023-07-02

282人看过