外资银行可借鉴的流动性管理方法-法师兄

外资银行可借鉴的流动性管理方法

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 21:51:09 86 人看过

流动性管理作为商业银行管理的重中之重，一直备受监管层高度关注。2013年6月的货币市场波动反映出我国部分商业银行的流动性管理存在缺陷，而外资银行却普遍在利率波动中体现出良好的流动性管理能力。外资银行在银行间市场利率大幅波动时，采取的措施主要有：预留较多的流动性缓冲资金以应对客户的临时提款需求;加紧贷款审批，减缓贷款放款节奏;通过吸收长期存款，并且投资于短期资产的方式来调整资产负债结构，减少期限错配风险等等。我们发现，外资银行在流动性管理中有一些共同点值得中资银行借鉴，如：具备完善的流动性风险管理治理结构，对流动性风险精细化分类、监测和管理，采用多种工具相结合统筹管理流动性风险，以及制定并落实有效的应急资金计划。

将主要流动资产项目分为二级市场上随时可变现的证券投资、一个月内到期的合格贷款以及一个月内到期的同业资产净额。将主要的流动负债项目分为活期存款以及一个月内到期的定期存款。压力测试则主要对银行融资如何受到负面事件影响进行量化模拟，要求8周以内的净流动性头寸在所有情景下都为正。压力测试模型主要围绕情景定义、动因识别、时间段、测试频率等四个方面展开。情景主要分三类：市场动荡、银行动荡以及二者的结合。动因识别是将压力测试结果归至相关资产负债类别或业务产品组别，从而明确压力下现金流入和流出的主要动因。

在管理流动性风险时，分为短期工具和长期工具。短期工具是通过最大现金流出工具(MCO)监测短期流动性风险，以避免过度依赖短期资金。此工具可监控未来18个月内每天从所有产品产生的现金流量。长期工具是通过融资矩阵管理长期流动性风险。该工具的实质为期限错配分析，是银行融资计划的主要决定因素。具体操作上，是将所有资产与负债按期限分类，确定隔夜至十年各时间段的资金头寸，要求所有一年期限及以上的资产必须由至少相同期限的负债支撑。本外币融资矩阵至少按照季度制定并上报资产负债委员会。

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