发布部门:中国证券监督管理委员会

发布文号:中国证券监督管理委员会公告[2011]9号

现公布《期货公司分类监管规定》，自公布之日起施行。

二○一一年四月十二日

期货公司分类监管规定

第一章总则

第一条为有效实施对期货公司的监督管理，引导期货公司进一步深化中介职能定位，促进期货公司持续规范健康发展和做优做强，全面提升期货行业服务国民经济能力，根据《期货公司金及附加＋佣金支出）。

（五）净资产收益率，是指净利润/净资产。

（六）机构客户日均持仓，是指期货公司在各期货品种上的机构客户（即非自然人客户，下同）日均持仓占比之和，按下列公式计算：

1．某公司在某期货品种上的机构客户日均持仓占比（p）：

（a(1下标)+a(2下标)+k+a(i下标)）/i

p=---------------------------------------

（a(1下标)+a(2下标)+k+a(i下标)）/i

其中，i=评价期内的交易天数；a=某公司在某期货品种上的当日机构客户持仓量；a=该品种的当日机构客户总持仓。

2．某公司在各期货品种上的机构客户日均持仓占比之和：

∑pr

其中，r=期货品种。黄大豆一号和黄大豆二号、硬麦和强麦、螺纹钢和线材均作为一个品种计算。

（七）机构客户日均权益，是指期货公司机构客户的日均客户权益。

（八）机构客户日均权益增长量，是指本评价期机构客户日均权益-上一个评价期机构客户日均权益。

（九）持仓成交比，是指日均持仓量/日均成交量。

（十）手续费率，是指手续费收入/成交金额。

（十一）期货业务盈利，是指期货公司期货业务收入-（业务管理费＋营业税金及附加＋佣金支出）。

（十二）营业部部均手续费收入，是指手续费收入/营业部数量。期货公司总部未向公司住所地中国证监会派出机构备案不开展经营业务的，视为1个营业部。

（十三）剩余净资本，是指期货公司净资本扣除按规定与其业务规模相匹配的净资本之后的部分。

第五十一条本规定自公布之日起施行。2009年8月17日公布的《期货公司分类监管规定（试行）》（证监会公告〔2009〕22号）同时废止。

附件：

期货公司风险管理能力评价指标与标准

评价指标

序号

评价标准

1.客户资产保护

1.01

期货保证金账户的管理、报备、披露符合相关规定

1.02

期货保证金的存放、出入金符合相关规定

1.03

期货保证金封闭管理有效运行，不存在违反相关规定的情形

1.04

向监控中心报送的数据真实、准确、完整，能够按规定及时报送

1.05

开户环节符合相关规定和投资者适当性制度的要求

1.06

交易环节符合相关规定，能够切实保障客户的合法权益

2.资本充足

2.01

风险监管指标的计算符合规定

2.02

建立了风险监管指标动态监控与补充机制，开展重大业务前进行敏感性测试

2.03

按照规定履行了定期报告与风险监管指标异常时的临时报告义务

3.公司治理

3.01

期货公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、财务、场所等方面严格分开、独立经营

3.02

公司“三会”制度健全并有效履行职责

3.03

董事、监事、高级管理人员任职情况符合监管要求，不存在提供虚假信息、隐瞒重大事项、拒绝配合监管、

擅离职守等情况

3.04

公司股东及其关联人未占用期货公司资产，未损害公司及客户的合法权益

3.05

公司及股东能够按规定向监管部门履行报告义务

3.06

期货公司确保首席风险官享有充分的知情权和独立的检查权，为首席风险官有效履职提供必要的条件和保障

3.07

首席风险官按规定履行监督、检查职责，切实履行报告义务，并按要求及时向监管部门提交工作报告

4.内部控制

4.01

公司和营业部的人员、岗位、场地、设施等方面符合运营和监管要求

4.02

公司内部控制架构健全，设置了必要的业务和职能管理部门，符合不相容职务分离原则

4.03

公司内部管理制度完善，财务、交易、结算、风险控制、合规等各项业务有效运转并符合监管要求

4.04

公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理制度并有效执行

4.05

公司建立了明确、合理的授权分责制度并有效执行

4.06

公司建立了严格的内部稽核监督和责任追究制度并有效执行

4.07

公司建立了自有资金管理制度，对资金用途和划拨程序进行有效控制

4.08

营业部“四统一”管理有效执行

5.信息系统安全

5.01

信息技术管理制度完善并有效执行

5.02

信息系统安全稳定运行

5.03

应急处理机制健全有效

5.04

按规定及时准确报送信息系统情况

6.信息公示

6.01

信息公示制度健全且有效执行

6.02

公示的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

6.03

信息能够按规定及时公示，并在规定地点、通过规定渠道公示

6.04

信息公示由专人负责、职责明确，信息公示工作符合监管要求