行政处罚违法，应该先向赔偿义务机关提出赔偿申请。

《国家赔偿法》

第九条赔偿义务机关有本法第三条、第四条规定情形之一的，应当给予赔偿。

赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。

第十四条赔偿义务机关在规定期限内未作出是否赔偿的决定，赔偿请求人可以自期限届满之日起三个月内，向人民法院提起诉讼。

赔偿请求人对赔偿的方式、项目、数额有异议的，或者赔偿义务机关作出不予赔偿决定的，赔偿请求人可以自赔偿义务机关作出赔偿或者不予赔偿决定之日起三个月内，向人民法院提起诉讼。

一、申请国家赔偿需要准备哪些材料？

1、国家赔偿申请书正本一份，并按照被申请人人数提出副本。书写申请书确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

申请书应当记明下列事项：

(1)申请人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；

(2)被申请人的名称、住所等信息；

(3)赔偿请求和所根据的事实与理由；

(4)证据和证据来源；

(5)有证人的，载明证人姓名和住所。

2、申请人身份证明材料。申请人是自然人的，提供身份证复印件；申请人是法人或者其他社会组织的，提供营业执照或者组织机构代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书；法人或者其他组织不能提供组织机构代码的，应当提供组织机构被注销的情况说明；

3、委托起诉的，应当提交由委托人签名或者盖章的授权委托书、代理人身份证明等相关材料；授权委托书应当明确代理权限。

代理人是律师、基层法律服务工作者的，应当提供律师事务所、法律服务所公函，以及经核对无异的律师执业证、基层法律服务工作者执业证复印件；

代理人是当事人的近亲属的，应当提供身份关系证明，以及经核对无异的代理人身份证复印件；

代理人是当事人的工作人员的，应当提供代理人系申请人工作人员的证明，以及经核对无异的代理人身份证复印件；

代理人是当事人所在社区、单位、有关社会团体推荐的公民，应当提供当事人所在社区、单位、有关社会团体的推荐函，以及经核对无异的代理人身份证复印件；

4、与请求相关的证据材料正本一份，并按照被申请人人数提出副本。