利率风险的类型有哪些
来源:互联网 时间: 2023-08-17 10:33:52 314 人看过

利率风险的类型有:

1.重新定价风险。重新定价风险是最主要的利率风险,它产生于银行资产、负债和表外项目头寸重新定价时间(对浮动利率而言)和到期日(对固定利率而言)的不匹配。

2.基差风险。当一般利率水平的变化引起不同种类的金融工具的利率发生程度不等的变动时,银行就会面临基差风险。

3.收益率曲线风险。收益曲线是将各种期限债券的收益率连接起来而得到的一条曲线,当银行的存贷款利率都以国库券收益率为基准来制定时,由于收益曲线的意外位移或斜率的突然变化而对银行净利差收入和资产内在价值造成的不利影响就是收益曲线风险。

4.选择权风险。选择权风险是指利率变化时,银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权给银行造成损失的可能性。

利率风险的基本内涵与分类

1.利率风险的含义

在研究利率风险之前,首先应该了解风险的概念。风险是一种可量化的不确定性。金融市场风险种类繁多,根据其来源可具体分为信用风险、市场风险和操作性风险等。利率风险是一种主要的市场风险。

银行利率风险是利率的不利变动给银行财务状况带来的风险,或者说是指由于市场利率变动的不确定性导致商业银行的净利息收入与预期的偏差。巴塞尔银行监督委员会在2004年发布的《利率风险管理原则中》将利率风险定义为利率的不利变动给银行的财务状况带来的风险。利率的变动通过影响银行的净利息收入和其他一些利率敏感性收入与经营管理费用,最终影响到银行的收益。

2.利率风险的分类

赵同章(2005)认为,由于商业银行内外部因素的共同作用,实质性的利率风险具体表现为收益与股东权益市场价值变动风险、内含期权风险、利率结构风险、逆向选择风险以及利率操作风险。

宋挥、罗浩(2006)指出,根据巴塞尔委员会的定义并结合我国商业银行实际情况,商业银行的利率风险具体表现为:资产负债匹配风险、利率结构风险、内含客户选择权风险以及利率曲线风险。

根据中国银监会于2005年出发布的《商业银行风险管理指引》,利率风险按照来源的不同可以分为,重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。重新定价风险也称为期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式,来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限所存在的差异。重新定价的不对称性也会使收益率曲线斜率、形态发生变化,即收益率曲线的非平行移动,对银行的收益或内在经济价值产生不利影响,从而形成收益率曲线风险,也称为利率期限结构变化风险。基准风险也称为利率定价基础风险,是另一种重要的利率风险来源。在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似,但因其现金流和收益的利差发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。而期权性风险则是一种越来越重要的利率风险,来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月29日 06:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多期权相关文章
  • 其他风险有哪些类型
    主险是指可以单独投保的险种。附加险,是指不能单独投保但只能在主险之外追加的险种。主保险因失效、终止或者到期终止或者中止效力的,附加保险的效力也应当终止或者中止。附加保险的分类附加保险可分为一般附加保险、特殊附加保险和特殊附加保险。一般附加保险。一般附加险包括偷窃、提货不着险、淡水和雨水险、短装、混合污染险、泄漏险、碰撞和破损险、异味险、湿热险、钩损险、包装破损险和生锈险。他们投保一切险。1)偷窃和不交付保险:保险公司应负责赔偿因被保险货物被盗或失窃以及在保险有效期内将货物运至目的地而造成的全部损失。(2)淡水、雨淋:因淡水、雨淋甚至积雪造成的货物损失由保险公司负责。淡水包括水箱、水管渗漏和出汗。短装险:负责投保货物的短装和减重。一般来说,对于包装货物的短少,保险公司必须查明外包装是否有异常现象,如裂口、破袋、撕裂缝等;对于散装货物,应以装卸重量之差作为短少计算的依据。(4)混合污染风险:由
    2023-05-08
    171人看过
  • 其他风险有哪些类型
    主险是指可以单独投保的险种。附加险,是指不能单独投保但只能在主险之外追加的险种。主保险因失效、终止或者到期终止或者中止效力的,附加保险的效力也应当终止或者中止。附加保险的分类附加保险可分为一般附加保险、特殊附加保险和特殊附加保险。一般附加保险。一般附加险包括偷窃、提货不着险、淡水和雨水险、短装、混合污染险、泄漏险、碰撞和破损险、异味险、湿热险、钩损险、包装破损险和生锈险。他们投保一切险。1)偷窃和不交付保险:保险公司应负责赔偿因被保险货物被盗或失窃以及在保险有效期内将货物运至目的地而造成的全部损失。(2)淡水、雨淋:因淡水、雨淋甚至积雪造成的货物损失由保险公司负责。淡水包括水箱、水管渗漏和出汗。短装险:负责投保货物的短装和减重。一般来说,对于包装货物的短少,保险公司必须查明外包装是否有异常现象,如裂口、破袋、撕裂缝等;对于散装货物,应以装卸重量之差作为短少计算的依据。(4)混合污染风险:由
    2023-05-08
    262人看过
  • 高风险的债务类型有哪些
    一、高风险的债务类型有哪些如果你的债务属高风险债务,请你一定打醒十二分精神,早下决心,不怕困难,去将欠债追回。常见的高风险债务类型有大约15种:1、转移办公地点的公司的欠债人;2、证照不齐全的公司的欠债人;3、频繁招人换人的公司的欠债人;4、官司不断的公司的欠债人;5、法定代表人更换的公司的欠债人;6、租赁合同到期的公司的欠债人;7、公司构架复杂的公司的欠债人;8、有无良法律顾问的公司的欠债人;9、没有不动产资产的公司的欠债人;10、拖欠时间满两年以上的债务;11、被法院查封财产的公司的欠债人;12、经常做被告的公司的欠债人;13、承诺还债永不兑现的公司的欠债人;14、承诺还债但无措施的公司的欠债人;15、承诺还债但措施虚假的公司的欠债人。二、企业应如何防范债务风险负债经营是现代企业的主要经营手段之一,运用得当会给企业带来收益,成为发展经济的有利杠杆。但是,如果运用不当,则会使企业陷入困境
    2023-04-13
    73人看过
  • 高风险的债务类型有哪些?
    抵押贷款房屋抵押个人住房抵押贷款汽车抵押抵押合同二手房抵押贷款有些借贷行为的发生是为了帮助亲友解决燃眉之急,而有些还有投资的心理在作祟。但投资是有风险的,同样,在债权债务关系中,也存在着高风险的债务,具体来说,高风险的债务类型有哪些呢?在借贷关系产生之时,企业应如何防范债务风险?对于这些问题,本文将一一为您展开介绍。一、高风险的债务类型有哪些如果你的债务属高风险债务,请你一定打醒十二分精神,早下决心,不怕困难,去将欠债追回。常见的高风险债务类型有大约15种:1、转移办公地点的公司的欠债人;2、证照不齐全的公司的欠债人;3、频繁招人换人的公司的欠债人;4、官司不断的公司的欠债人;5、法定代表人更换的公司的欠债人;6、租赁合同到期的公司的欠债人;7、公司构架复杂的公司的欠债人;8、有无良法律顾问的公司的欠债人;9、没有不动产资产的公司的欠债人;10、拖欠时间满两年以上的债务;11、被法院查封财
    2023-06-01
    489人看过
  • 高风险的债务类型有哪些?
    抵押贷款房屋抵押个人住房抵押贷款汽车抵押抵押合同二手房抵押贷款有些借贷行为的发生是为了帮助亲友解决燃眉之急,而有些还有投资的心理在作祟。但投资是有风险的,同样,在债权债务关系中,也存在着高风险的债务,具体来说,高风险的债务类型有哪些呢?在借贷关系产生之时,企业应如何防范债务风险?对于这些问题,本文将一一为您展开介绍。一、高风险的债务类型有哪些如果你的债务属高风险债务,请你一定打醒十二分精神,早下决心,不怕困难,去将欠债追回。常见的高风险债务类型有大约15种:1、转移办公地点的公司的欠债人;2、证照不齐全的公司的欠债人;3、频繁招人换人的公司的欠债人;4、官司不断的公司的欠债人;5、法定代表人更换的公司的欠债人;6、租赁合同到期的公司的欠债人;7、公司构架复杂的公司的欠债人;8、有无良法律顾问的公司的欠债人;9、没有不动产资产的公司的欠债人;10、拖欠时间满两年以上的债务;11、被法院查封财
    2023-06-01
    118人看过
  • 风险投资机构的类型有哪些
    有限合伙的设立程序简单。有限合伙的设立和解散的程序比较简单,不必像公司那样必须经过一系列繁琐的法定程序,这种聚散灵活的组织形式,决定了有限合伙企业在激烈的市场竞争中具有适应性强、灵活多变的能力。投资人的二元责任形式。在出资者责任上,公司中的股东以出资额为限对公司债务承担有限责任,股东责任有限原则虽有利于鼓励投资,但不利于增强公司管理者的责任感。相比之下,有限合伙制中,有限合伙人对合伙债务仅承担有限责任的规定使其不再有承担无限责任的后顾之忧,从而愿意投资有限合伙企业;而对于负责企业经营管理的普通合伙人,必须对合伙债务承担无限责任的规定,更能激发他们的积极性与责任心。一、风险投资的运作方式风险投资的运作,包括募、投、管、退四个阶段。1、募集阶段,就是解决钱从哪儿来的问题。融资渠道,通常包括母基金、上市公司或大企业、政府引导基金、高净值人士、银行、信托、资管等。在募集阶段,最重要的问题是如何解决
    2023-03-30
    296人看过
换一批
#期货
北京
律师推荐
    展开
    #期权
    词条

    期权是指一种合约,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。 期权的作用是对股票投资者开拓投资渠道,扩大投资的选择范围,适应了投资者多样性的投资动机、交易动机和利益的需求,一般来说能为投资者提供获... 更多>

    #期权
    相关咨询
    • 高利贷利率有哪些类型
      河南在线咨询 2022-05-01
      民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。超出此限度的,超出部分的利息不予保护。出借人不得将利息计入本金谋取高利。审理中发现债权人将利息计入本金计算复利的,其利率超出第六条规定的限度时,超出部分的利息不予保护。一起起因高利贷逼公民犯罪的案件在各地发生,还有很多因高利贷引发的犯罪被隐藏在阳光之下。这些人原本
    • 债务风险的类型有哪些
      河南在线咨询 2022-11-14
      债务风险种类: 1、诉讼时效风险。如向人民法院请示保护民事权利的诉讼时效期为3年。 2、债务人破产风险。 3、债务人解体风险。如债务人在解散或被撤销时已无财产偿还债务等。 4、债务人犯罪风险。 5、社会性风险。
    • 债权转让的风险类型有哪些
      西藏在线咨询 2023-08-14
      债权转让风险比较大时的债权类型有:依法不能转让的债权;依约定不能转让的债权;依据债权的性质不能转让的债权;以及债权权利和转让份额不确定的债权。
    • 风险投资分担有哪些类型
      江西在线咨询 2022-04-28
      风险投资分担类型(1)投资者之间的风险分担。一般而言创业投资基金适合用私募方式向具有较强风险鉴别能力与承受能力且具有耐性的富有个人与机构投资者募集资金。众多的富有个人或家庭和机构投资者构成了创业资本的主要来源,基金来源相对分散使分配到各个投资者主体的资本数量与比例就比较小,从而承担的风险就相对较小,这样就在创业投资资本的来源上实现风险的第一次分担。(2)投资者与创业投资家之间的风险分担。创业企业是
    • 企业融资风险类型有哪些?
      天津在线咨询 2023-06-16
      1、经营风险指企业因经营上的原因而导致的未来利润的不确定性,它是影响企业最佳资本结构的重要因素。 2、财务风险指全部资金中债务资本比率的变化带来的风险。