一、常见的期货交易策略有哪些
1、跨期套利
跨期套利的思路一般如下:对某一品种主力合约和次主力合约的价差做统计(一般是厚尾分布),然后选取恰当的分位数设定阈值,则可进行反转套利。我们前期的报告《趋强避弱商品期货套利策略》中对其已有详细的研究,在此就不赘述了。
2、跨市场套利
跨市场套利即对同一期货品种在不同市场间进行套利。国内3个商品期货交易所并没有重复的品种,因此跨市场套利一般在国内和海外的期货交易所之间进行。对于同一种商品,交易所与原产地的距离会影响价格。
相对于其他套利方式,跨市场套利有着一些特有的风险。例如,套利的效果会受到汇率变动的影响,交易所制度的不同(如涨跌停板制度、交易时间等)也在一定程度上影响套利。
对于国内投资者而言。
3、跨品种套利
跨期套利常受制于合约流动性,相比而言,跨品种套利可以容纳更大的资金,具有更好的实际操作性。
跨品种套利的思路一般如下:选取相关性强的两个品种,计算价格比值。根据价格比值的走势可以采取趋势套利和反转套利两种方式,具体的实现方式则有多种。例如,趋势套利可以使用移动平均线等方式,而反转套利可以使用统计价格比值设定反转阈值的方式。我们前期的报告《跨品种套利策略研究》对趋势套利型的跨品种套利做了研究。
跨品种套利的品种选择一般有两类。一是选择产品与原材料,二是选择能互相替代的产品。具体国内市场而言。
二、期货交易是什么
期货(Ftres)是包含金融工具或未来交割实物商品销售(一般在商品交易所进行)的金融合约。期货合约是买卖期货的合同,是约定交易双方在特定的时间交易的凭证。
期货是一种跨越时间的交易方式。买卖双方透过签订标准化合约(期货合约),同意按指定的时间、价格与其他交易条件,交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所进行买卖,但亦有部分期货合约可透过柜台交易﹝OTC,OvertheConter﹞进行买卖。
三、期货交易的流程
开仓,是指交易者新买入或新卖出bai一定数量的期货合约,例如,你可卖出10手大豆期货合约,当这一笔交易是你的第一次买卖时,就被称为开仓交易。在期货市场上,买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。
开仓之后尚没有平仓的合约,叫未平仓合约或者平仓头寸,也叫持仓。开仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头。
卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束,他就必须通过实物交割来了结这笔期货交易,然而,进行实物交割的是少数。
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期货交易是以现货交易为基础,以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。 它是指为转移市场价格波动风险,而对那些大批量均质商品所采取的,通过经纪人在商品交易所内,以公开竞争的形式进行期货合约的买卖形式。... 更多>
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