股指期货上市首日投资机会分析-法师兄

股指期货上市首日投资机会分析

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 16:31:32 146 人看过

预计上市首日股指期货价格上涨的概率较大。鉴于前期蓝筹股上幅不大，且下跌空间有限，不排除市场通过拉升蓝筹股来推高股指，预计上市首日期货价格上涨的概率较大。

预计上市首日股指期货各合约开盘价格将高于挂盘基准价格。如高开幅度较大，则套利资金会令近月合约价格回归现货指数，而远月合约价格因预期上涨而逐步走高。

资金流入股市。上证指数和沪深300指数短线资金趋势上升，中线保持上升状态

程序化交易模型发出多单买入信号。趋势星：4月15日沪深300指数收盘发出买入信号。翌日赢：4月15日沪深300指数收盘发出买入信号。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多股指期货相关文章

股票
股市投资禁忌及分析方法

股市投资三大忌(1)一年手中的股票存量不能超过3支.超过必赔.(2)一年手中的股票空仓时间不能少于3个月.超过必赔.(3)一年手中的股票操作不能大于10-15次,超过必赔.股市分析三种方法第一种：基本分析法.以本杰明,格雷卫姆和巴菲特为代表,是否有足够的安全边际,是否有强大的壁垒,归纳一点就是企业是否被低估.第二种:市场交易型:以乔治.索罗斯为代表,这种类型是关注市场情绪的变化.第三种:保险精算型:典型的代表是长期资本管理公司,这种类型是投资者根据对整体资产赢利的概率精确计算上,他们通常通过大型计算机和复杂的数学模型来管理投资组合。

2023-06-05

395人看过
股指期货
股指期货投资,不怕错，最怕拖

不怕惜，最怕拖是股指期货投资最重要的原则。既然任何人都有机会在行情分析中犯错，聪明与愚蠢的区别就在于聪明人善于壮士断臂，错了不拖；愚蠢的人则被拖死。交易者一定要具备毫不迟疑、毫不留情的期货！不拖的话，不外三种后果：第一，行情直跌下去的话，不用亏大钱；第二，如果再跌多少又回升，低价重新买入，就比原来价位更优越；第三，认赔之后行情正巧马上回升，不过吃一次亏而已！总是利多弊少。十次买卖就算五次亏、五次赚，亏的五次不拖，赚的五次放尽，总计就是赚。不怕错，最怕拖，说来容易做到就难。有时对行情大有信心，根本没想过止损；有时恃自己实力够，硬要死守到底；有时简直麻木，反正已亏了那么多，不在乎再亏多一点，再者一下吧！等等。所以，在做止损的时候一定要养成习惯，一进场就要按规定在思想上预备止损，预防万一。如果自己狠不下心，就指定别人替自己下止损单。

2023-06-06

132人看过
股指期货
学会如何对股指期货进行基本面的分析

我国第一个金融期货品种——沪深300期货综合指数则是以总股本市值进行加权。沪深300指数这类以流通股市值进行加权的股票指数的计算一般运用如下公式：当日股票指数＝（当日流通股市值/基期流通股市值）×基期股指点数其中：当日流通股市值＝当日A股票流通股数×收盘价＋B流通股数×收盘价＋……＋N×收盘价基期流通股市值＝基期A股票流通股数×收盘价＋B流通股数×收盘价＋……＋N×收盘价基期股指点数是编制机构规定的标准日市值所代表的点数。上证综合指数基期为1990年12月9日，当日指数点规定为100点；深证综合指数以1991年4月3日为基期，基期指数点规定为100点；沪深300指数以2004年12月31日为基期，基期指数1000点。需要注意的是，沪深300指数中个股的流通股数并非原始流通股数，使用的是经过调整后的流通股数。具体调整方法参见中证指数公司公布的沪深300指数编制方法。二、分析沪深300股票指数

2023-06-06

349人看过
上市公司
上市公司投资价值分析

从长期来看，一家上市公司的投资价值归根结底是由其基本面所决定的。影响投资价值的因素既包括公司上市公司、盈利水平等内部因素，也包括宏观经济、行业发展、市场情况等各种外部因素。在分析一家上市公司的投资价值时，应该从宏观经济、行业状况和公司情况三个方面着手，才能对上市公司有一个全面的认识。一、宏观经济分析宏观经济运行分析证券市场历来被看作国民经济的晴雨表，是宏观经济的先行指标;宏观经济的走向决定了证券市场的长期趋势。只有把握好宏观经济发展的大方向，才能较为准确的把握证券市场的总体变动趋势、判断整个证券市场的投资价值。宏观经济状况良好，大部分的上市公司经营业绩表现会比较优良，股价也相应有上涨的动力。为了把握国内宏观经济的发展趋势，投资者有必要对一些重要的宏观经济运行变量给予关注。A。国内生产总值GDP国内生产总值是一国(或地区)经济总体状况的综合反映，是衡量宏观经济发展状况的主要指标。通常而言，持

2023-06-06

402人看过

上市公司
上市公司投资A股市场规模与绩效分析

在众多机构持股中，除了基金、券商和QFII之外，还有相当一部分股票被上市公司持有。这其中既有上市公司经营业务的需要（如宏源证券和中信证券本身有自营业务，对投资股票理所当然），也有部分属上市公司投资行为的一部分。它们虽然比以往的规模要小，但有一定的特殊性，值得观察和分析。根据2004年半年报公布的数据，除两家证券类上市公司之外，还有28家上市公司共持有40家其它公司的股票。上市公司对股票市场的投资最初以发起法人的身份参与，但在市场的赚钱效应吸引下，纷纷进入到二级市场进行博弈，其参与的方式主要有两种：一种是委托资产管理，另一种就是直接参与市场运作。由于市场转弱，这两种方式参与的资金数量均大规模缩小，特别在市场低迷的时候，资金抽离坚决。如去年年底中国化建持有398.77万股北新建材，是其当时的最大流通股股东，而到今年中期，仅半年时间就退出前十大流通股行列，基本清仓；上海汽车将持有的87.56万股

2023-06-05

317人看过
股指期货
如何把握股指期货交割日当周的套利机会？

股指期货已经顺利进行了七次交割，而目前正在交易的IF1012合约本周五也将要交割，交割日期为2010年12月15日。投资者如何以恰当方式把握交割日前的基差机会，才能带来较一般套利更好的收益？本文为投资者进行详细分析：期货稳健套利活动的目标是获取无风险收益，市场参与者无力承受等量分批出清现货的，应极力避免持套利仓进入均价交割涉及的时间范畴。在追逐收益的同时，套利者也要谨慎把握头寸在股指合约所处的阶段。因沪深300期指合约在交割日当周的套利策略受制于环境变动，合约所处的时段不同，规划的执行细节上也是有区别的。临近交割日及早趁平水甚至位置更佳的贴水位置实现存续期限第一次平仓或许是较好的策略。随后在各合约剩余期限内反复套利，能够获取的利润较谋求高较深贴水的策略要好。具体操作方式为，合理掌握平仓时机，弃用流动性渐现疲软的合约，转向下一个主力合约。择机进行仓位展期，当月与其他合约之间呈现较高的价差时，

2023-06-06

472人看过
货币
把握黄金期货投资机会

黄金作为一种最安全、最具保值价值的商品的观念在人们心中已是根深蒂固，特别是在国际经济出现动荡，政局不稳定的时候，黄金的保值价值更加凸显。我们看到，在经济衰退的担忧下，虽然金价的下跌也是不能避免的，但我们可以明显地发现，黄金期货的成交量明显高于之前的水平，而黄金的跌幅相对于其他商品也较小。这表明在危机来临的时候，黄金往往是投资者最先考虑到的投资保值品种。目前，全世界有这么几大黄金现货和期货的交易中心：伦敦黄金市场历史悠久，早在19世纪初，伦敦就是世界黄金精炼、销售和交换的中心，直到现在，伦敦黄金市场每日两次的定价（fixingprice）还在影响着全球金价的走势；纽约黄金市场是世界上最大的黄金期货集散地，其期货合约的单位规定为100金盎司，最小价格变动为10美分/盎司；苏黎世黄金市场是战后迅速成长起来的世界性的黄金自由交易中心；而亚洲的黄金市场主要有日本的TOCOM黄金期货、香港的现货金交易

2023-06-09

203人看过
股指期货
机构投资者需要注意股指期货的各种风险

在金融市场越来越开放、市场化、全球化的今日，金融市场唯独不变常量就是它们的不可预感性。期指的推出，是在当前证券资产的根基上，新增添了一类资产—期指衍生品资产。机构投资者可以通过合理应用期指这个工具，使得证券现货资产与衍生品资产得到有效配置，到达机构投资者对全部资产实现保值增值的目标。所以，全面获悉和认识在参与期指进程中的各种风险，对于应用好期指显得尤为主要。当前机构投资者特别注意的问题是在应用期指的进程中，可能会遇到和存在的风险在哪里？我以为这些风险大体可以分为两个大类：一类是市场方面的风险，又称体系性风险，这是机构投资者与外在市场接触进程中所发生的风险，重要是行情与预期不一致造成的风险，表示为方向性风险和非方向性风险。方向性风险指判定金融变量（如股指价格、定金具有T+0、高杠杆、交易成本较为较低以及每日无负债结算的特征，期指价格涨跌显明较现货激烈，尤其是在上市开始阶段，进而导致基差变动激

2023-06-06

391人看过

期货套利
股指期货套利交易的机会点和风险点全解析

套利的机会出现点在衍生品市场创新建立的初期，投资者对新品种的理解不够深刻，市场成熟度较低，比较容易出现错误定价的机会。在市场牛熊转折的时点，期货的价格发现功能引导股票市场的波动，如果股票市场不能及时反映相关信息，则容易造成期货和现货市场的价格异常波动，套利机会也将随之出现。新兴金融市场对突发事件是比较脆弱的，而期货市场是价格发现的前导，一旦出现突发事件，期货市场经常会率先反映，这种情况也非常容易导致套利机会的发生。根据股利发放集中时期现指可能出现溢价情况来捕捉套利机会。套利的风险点股指期货与现货指数之间的套利交易并不是完整的无风险套利，在套利操作过程中，面临着如下的风险：1.套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险，若投资资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。因此需要保持一定的现金比例，掌握好资金调度，以规避保证金追加风险。2.进行反向套利(初期买指数期货、卖现货

2023-06-13

278人看过
股票
短期投资分析

对短期投资的分析方法主要有总量分析、收益率分析、风险分析等。1、总量分析。企业持有短期投资的原因之一是资金管理的需要，即将暂时闲置的现金浮存转化为收益性较高的短期投资，以获取高于存款利息的收益。企业富余的现金往往也是以短期投资的形式存在。较高的短期投资比例，可以是表明企业拥有的现金已经超过经营活动的需要，转而从事投资活动以提高资金的利用率，但分析者需要警惕的是如果短期投资占用资金过多，可能会导致挤占正常经营用现金，对企业的经营活动造成不利影响，更具有风险警示意义的情况是企业拥有现金却无法开展正常的经营活动，不得不将资金用于短期投资，期望以投资活动来掩盖经营活动的困境，这样的公司风险很大，因为投资活动的收益在相当程度上是不可预知的。如果对存量投资性资产的结构分析还不足以洞悉企业的真实意图，则需要进而采用趋势分析可以找到下一步的线索。如果企业需要依靠投资收益来填补核心经营活动收益的红字，则其有

2023-04-24

231人看过
股指期货
分析三种情况下股指期货的套期保值

套期保值之所以成为机构投资者运用股指期货主要目的之一，关键在于期货的流动性显著大于股票现货。具体到投资者的交易策略中，股指期货套期保值的运用可概括为以下几种情形：一、拥有巨额的股票资产，但判断股市会经历短期调整，这时可以卖出股指期货(即空头套保)为股票现货保值，而不必调整股票仓位。比如，2009年8月公布的7月份经济数据低于预期，使得市场对于经济复苏的乐观预期发生改变，转而担心下半年开始的紧缩政策是否会造成经济再度放缓，在此背景下股市大幅调整。假设投资者能够对基本面和政策面有一个较好的判断，那么就可以不必卖出股票，而采取对股票现货进行完全保值的策略，待股市恢复上涨后平掉期货头寸。二、拥有巨额的股票资产，但近期会出现不确定性事件，这时也可以采取空头套保策略回避不确定性。比如，国家统计局在每月的11日左右都会发布上月的宏观经济数据，而超出预期的经济数据往往会对当日的股市产生影响。更具体的例子是

2023-06-06

338人看过
股指期货
从投机交易者角度认识股指期货市场的本质

股指期货市场中，从交易者的数量来看投机交易者占绝大多数。虽然与股票一样都称为投机交易，但是还是有很大的不同。正如前面介绍的股指期货的一些特点，形成了对交易者的风险意识要求更高，交易者对这个市场的认识必须更深。从投机交易者角度认识市场本质交易者分析股指期货行情时，基本面的分析更侧重于宏观经济的分析，再包括部分主要成份股的分析。作为一般的投机操作者很不容易把宏观经济分析做全做好，不容易把这点落实到具体的行情上。所以，从其它股指期货市场的惯例来看，大多数投机交易者更侧重于传统的技术分析。但是，不论技术分析的水平高低，都只有在认清期货市场的本质后才能发挥应有的作用。期货市场最重要的作用就是发现将来的价格，这种市场的特点就是要面对不可预知的未来，通过千百万人不同角度的交易表达得到未来行情发展的种种可能性。期货在你分析的那一刻仅仅是将来现货的可能性的一种，所谓的发现价格只是在现实信息下加上包含了可能性

2023-06-06

295人看过

上市公司
上市公司股权投资分析评估方法是什么

一、上市公司股权投资分析评估方法是什么对于股权投资，其评估方法一般都应用收益法。直接投资由于投资比重不同，可以分为全资投资、控股投资和非控股投资。对全资企业和控股企业的直接投资，用整体企业评估方式评估确定其净资产额。对控股企业，应按投资股权比例计算应分得的净资产额，即对该企业直接投资的评估值。如果被投资企业经过评估，净资产额为零或为负值时，对该企业的直接投资的评估值为零。对非控股的直接投资，一般应采用收益法进行评估。对投资份额很小，可根据被评估企业经过注册会计师审计的资产负债表上的净资产数额，再根据投资方应占的份额确定评估值。二、公司上市条件根据我国《公司法》的规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：1、股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行;2、公司股本总额不少于人民币5000万元;3、开业时间在三年以上，三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的，其主要发起人为国有大中型

2023-04-27

279人看过
股指期货
如何成为适当的股指期货投资者?

首先，必须提前做足功课，树立风险控制意识。通过讲座培训等对股指期货进行全面了解，从正反两面考虑，既认识其蕴藏的潜在盈利机会，也要看到因市场多变可能出现投资损失的概率，以及因为杠杆交易造成损失数倍放大的程度，风险控制意识为先，盈利欲望在次。其次，达到仿真交易记录要求。投资者可以选择一家期货公司开户(如到运通指数期货交易平台中的模拟在线交易)，至少操作交易5个交易日，累计成交10笔以上，并完整保存期货公司反馈的结算单，作为申请正式开户的凭证。该项要求不难做到。再次，积累投资经验。仿真交易为广大投资者提供了一个设备齐全的练兵场，客户可用虚拟资金交易累积投资经验，对行情趋势进行预测和判断。期货投资不仅要止亏，还要学会止盈。以笔者的实际经历为例，2009年2月11日看涨IF0906合约，在3500点位买入10手，满仓操作，经过连续4个交易日上涨，2月16日该合约收盘于4248点，获益颇多，此时开始自

2023-06-06

254人看过