(一)市场价格波动的方向和程度
商品期货市场价格的波动方向影响着期货期权权利金的制定。对于看涨期货期权来说,当商品期货价格趋于上升时,其权利金价格就提高,反之则下降,而对于看跌期货期权来说,当市场价格趋于下降时,其权利金价格就提高,反之则下降。
商品期货市场价格的波动程度也会影响期货期权权利金的价格。假如其他因素不变,那么商品期货市场价格反复波动的程度越大,期货期权权利金就越高。这是由于相关商品期货价格波动越大,期货期权转向实值的可能性也越大。这样,期货期权买方行使期权所赋予的权利的机会就越多,他也就愿意支付较高的权利金;对于期货期权卖方来说,市场价格的大幅度波动使其面临的市场风险增大,因此他就会提出较高的权利金要求。
(二)期货期权合约剩余的有效期
期货期权所剩俄的有效日期越长,其权利金也就越高。这是因为期货期权有效期越长,期权转向实值的可能性越大,买方行使期权的机会就较多。其获利的可能性就越大,他就愿意支付较高的权利金。而对于期货期权卖方来说,期权剩余的有效期越长,他所承担的风险也就越大,这样,卖方出售期货期权时所要求的权利金就越高。反之,期货期权剩余的有效期越短,其权利金也就越低。这是因为期权有效期越短,买方获利可能性就越低,而卖方所承担的风险也越小,这样卖方就不会提出较高的权利金要求,而买方也不会愿意支付较高的权利金。
(三)短期利率
权利金对于期货期权买方来说是一笔投资资金,如果把这笔投资资金用于其他方面作短期投资,那么将会得到与短期利率相应的一笔利润。因此,当短期利率水平较低时,购买期货期权支付的权利金将会相应增加,反之,所支付的权利金则会相应减少。需要指出的是,这一规律仅适用于期货期权交易,而不适于现货期权的买卖。
(四)履约价格
对于看涨期货期权而言,其履约价格越高,则转向实值期权的可能性就越小,这样,权利金就相应降低;而对于看跌期货期权来说,其履约价格越高,则转向实值期权的可能性越大,这样,权利金就会相应提高。
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