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量化投资者是如何获取实时行情数据

2022-10-31 19:16

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山西在线咨询顾问团

2022-10-31回复

专业分析:

基本都是自己封装CTP接口,程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用QtBox/QtBox_XAPI·GitHb这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情,证券、商品期货股指期货期权(全真模拟,9号就有实盘行情)都可以接收交易所的快照数据(例如商品、股指都是500ms一个快照,数据结构也比较完整)。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序,程序根据量化策略的逻辑判断是否下单挂单的方式如何挂单失败是否追单如何追单策略程序判断要下单,则提交指令到程序化交易平台,平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓,然后通过接口提交委托,并且处理委托回报。行情数据一方面广播给策略程序,一方面自己存数据库,存下来的数据通过完整性检测后,可以自己合成低频率的数据,如1分钟、30分钟、1小时、日度等等,这些数据会被用于策略回测,也可以用于市场微观结构的观察和研究,例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。目前量化投资做的比较好的是微量网

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